名門投資銀行のリーマン・ブラザーズ破綻。
何が起こってるんでしょうか。
ある手段が理論的に正しいと思い込むと利益の最大化のために、最大限レバレッジをかける。
結局これだけな気がします。
LTCMもそうですが、歴史がくり返してるだけですね。
zillionaireも信用取引をはじめる前は使途自由のフリーローンとしては低金利の証券担保ローンを組んで、高利回りの外債を買いまくるというプランを建てたことがあります。
当時、証券担保ローンは３％台で外債は７％ぐらいだったので、４％の金利差をレバレッジかけて１０数％にしようという算段です。
アイディアを思いついた段階で大証金に資料請求して、後は送り返すだけの状態でした。
しかし、為替リスクという非常にわかりやすいリスクがあったので、ちょっとシミュレーションした瞬間に「破産」の二文字が見えたのでやめました。
また１０年後ぐらいに新しい金融商品ができて、同じことが起こるんでしょうね。
実は最近、最適な委託保証金率を下回ることを一時的に許容して、勝負に出ようかと作戦を練っていたのですが、やはりやめました。
リーマンの二の舞になるだけです。
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(％) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(％) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本株(現物) | 1,752,860 | -50,760(-2.8%) | 1 | 1,752,860 | 2,352,700 | -599,840(-25.5%) |
| J-REIT | 958,300 | -64,200(-6.3%) | 1 | 958,300 | 1,446,000 | -487,700(-33.7%) |
| 中国株・インド株 | 2,461,578 | -228,158(-8.5%) | 1 | 2,461,578 | 1,163,686 | +1,297,892(+111.5%) |
| 日本株(信用評価損益) | -719,060 | -37,740(-) | 1 | -719,060 | 0 | -719,060(-) |
| SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド | 895,618 | 0(0.0%) | 1 | 895,618 | 1,000,000 | -104,382(-10.4%) |
| 世界物価連動国債ファンド※（10311052） | 9,605 | +44(+0.5%) | 250 | 2,401,250 | 10,413 | -201,898(-7.8%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 715,596 | 715,596 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 8,466,142 | 含み損益 | -814,988(-8.8%) | ||
| 出資金 | 9,500,000 | 通算損益 | -1,033,858(-10.9%) | |||
| 前年比 | -5,013,313(-38.6%) | 前日比 | -358,993(-4.1%) | |||
産業ファンド投資法人分配金１０，８６５円ゲッツ！
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(％) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(％) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本サード・パーティ(2488) | 49,900 | -100(-0.2%) | 5 | 249,500 | 65,000 | -75,500(-23.2%) |
| eBASE：買(3835) | 227,000 | +27,000(+13.5%) | 1 | 227,000 | 213,000 | +14,000(+6.6%) |
| 日特エンジニアリング(6145) | 766 | -17(-2.2%) | 100 | 76,600 | 690 | +7,600(+11.0%) |
| 小田原エンジニアリング(6149) | 610 | -80(-11.6%) | 500 | 305,000 | 705 | -47,500(-13.5%) |
| サトー(6287) | 1,434 | +16(+1.1%) | 100 | 143,400 | 1,770 | -33,600(-19.0%) |
| 東京ラヂエーター製造(7235) | 305 | -20(-6.2%) | 100 | 30,500 | 422 | -11,700(-27.7%) |
| 本田技研工業(7267) | 3,360 | -120(-3.4%) | 100 | 336,000 | 3,810 | -45,000(-11.8%) |
| 日本プラスト(7291) | 571 | +80(+16.3%) | 100 | 57,100 | 877 | -30,600(-34.9%) |
| リンテック(7966) | 1,661 | -37(-2.2%) | 100 | 166,100 | 1,777 | -11,600(-6.5%) |
| フィデック(8423) | 21,360 | -2,760(-11.4%) | 1 | 21,360 | 54,600 | -33,240(-60.9%) |
| ランド(8918) | 16,750 | -2,000(-10.7%) | 1 | 16,750 | 153,000 | -136,250(-89.1%) |
| トーセイ(8923) | 30,050 | -2,700(-8.2%) | 1 | 30,050 | 85,000 | -54,950(-64.6%) |
| リサ・パートナーズ(8927) | 93,500 | -20,000(-17.6%) | 1 | 93,500 | 235,000 | -141,500(-60.2%) |
| 評価額計 | 1,752,860 | 2,352,700 | -599,840(-25.5%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(％) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(％) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 産業ファンド投資法人(3249) | 315,000 | -22,000(-6.5%) | 1 | 315,000 | 475,000 | -160,000(-33.7%) |
| スターツプロシード投資法人(8979) | 86,100 | -1,400(-1.6%) | 3 | 258,300 | 190,333 | -312,700(-54.8%) |
| トップリート投資法人(8982) | 385,000 | -38,000(-9.0%) | 1 | 385,000 | 400,000 | -15,000(-3.8%) |
| 分配金累計 | 193,331 | 評価額計(分配金除) | 958,300 | 1,446,000 | -487,700(-33.7%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(％) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(％) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港建設(00190) | 1.000 | 0(0.0%) | 21,000 | 21,000 | 1.520 | -10,920(-34.2%) |
| 鞍鋼(00347) | 7.050 | -0.930(-11.7%) | 2,000 | 14,100 | 6.480 | +1,140(+8.8%) |
| 超大現代(00682) | 6.800 | -0.090(-1.3%) | 4,100 | 27,880 | 5.736 | +4,362(+18.5%) |
| 華潤電力(00836) | 17.300 | -1.960(-10.2%) | 2,000 | 34,600 | 4.475 | +25,650(+286.6%) |
| 比亜迪股分(01211) | 8.180 | -0.720(-8.1%) | 3,500 | 28,630 | 12.380 | -14,700(-33.9%) |
| 中国鑢業(02600) | 5.140 | -0.370(-6.7%) | 4,000 | 20,560 | 5.170 | -120(-0.6%) |
| I股印度(02836) | 12.620 | -1.360(-9.7%) | 2,400 | 30,288 | 17.967 | -12,832(-29.8%) |
| 香港ドル | 1.000 | 0(0.0%) | 5,146 | 5,146 | 1.000 | 0(0.0%) |
| 評価額計(HKD) | 182,204 | 含み損益(HKD) | +3,500(+2.0%) | |||
| 香港ドル(HKD/JPY) | 13.51 | 評価額計(JPY) | 2,461,578 | 含み損益(JPY) | +47,290(+2.0%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(％) | 数量 | 評価額 | 買値／売値 | 評価損益(％) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eBASE：買(3835) | 227,000 | +27,000(+13.5%) | 1 | 227,000 | 212,000 | +15,000(+7.1%) |
| 日特エンジニアリング：買(6145) | 766 | -17(-2.2%) | 400 | 306,400 | 632 | +53,600(+21.2%) |
| 東京ラヂエーター製造：買(7235) | 305 | -20(-6.2%) | 700 | 213,500 | 422 | -81,900(-27.7%) |
| () | 0 | 0(0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0(0.0%) |
| フィデック：買(8423) | 21,360 | -2,760(-11.4%) | 4 | 85,440 | 91,800 | -281,760(-76.7%) |
| ランド：買(8918) | 16,750 | -2,000(-10.7%) | 7 | 117,250 | 43,271 | -185,650(-61.3%) |
| トーセイ：買(8923) | 30,050 | -2,700(-8.2%) | 7 | 210,350 | 64,100 | -238,350(-53.1%) |
| 委託保証金率 | 115.25% | 建玉計 | 1,159,940 | 評価損益 | -719,060(-38.3%) | |
コメントする